|
20.12.2015, 23:55 | #1 |
Новичок
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 3
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Друзья, напишите пожалуйста итоговый тест
|
23.12.2015, 22:58 | #2 |
Новичок
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 3
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
итоговый контроль эконометрика
Какие этапы включает в себя процесс структурного моделирования?
Выберите один ответ: программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной модели исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, представляющую его понимание зависимостей между переменными все перечисленные этапы программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных Вопрос 2 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Какой метод применим при условии диагональности матрицы ковариаций вектора ошибок? Выберите один ответ: метод стандартных ошибок в форме Невье Веста метод использования стандартных отклонений в форме Уайта метод наименьших квадратов Вопрос 3 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Как называются независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются какх? Выберите один ответ: лаговыми переменными предопределенными переменными экзогенными переменными Вопрос 4 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Кто из ученых создал теорию интегрированных моделей авторегрессии скользящего среднего? Выберите один ответ: Дж. Бокс и Г. Дженкинс Р. Фриш П. Цьемпа Вопрос 5 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Какая величина равна просто средней от суммы квадратов остатков (отклонений)? Выберите один ответ: остаточная дисперсия остаточная регрессия среднеквадратическое отклонение Вопрос 6 Пока нет ответа Балл: 1 вопрос Текст вопроса Если регрессия значима, то Выберите один ответ: FнаблFкрит FнаблFкрит FнаблFкрит Вопрос 7 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Каким выражением определяется зависимость потребления в год с номером t от дохода в предыдущий период y(t 1)? Выберите один ответ: C(t) bcy(t 1) Вопрос 8 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Дисперсию какой переменной исследует дисперсионный анализ? Выберите один ответ: независимой переменной замещающей переменной обобщающей переменной зависимой переменной Вопрос 9 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Какая переменная должна выражаться в виде линейной функции от неизвестной переменной? Выберите один ответ: стандартизованная переменная замещающая переменная обобщающая переменная Вопрос 10 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Какому ученому в 1980 г. присуждена Нобелевская премия за применение эконометрических моделей к анализу экономических колебаний и в экономической политике? Выберите один ответ: К. Гауссу Г. Дженкинсу Дж. Боксу Л. Клейну Вопрос 11 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Чем ближе к единице значение определителя матрицы межфакторной корреляции, тем Выберите один ответ: сильнее мультиколлинеарность факторов сложнее интерпретировать параметры регрессии меньше мультиколлинеарность факторов Вопрос 12 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Кто впервые ввел термин «эконометрия»? Выберите один ответ: Р. Бенини П. Цьемпа Р. Фриш Вопрос 13 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Какой критерий используется для оценки значимости уравнения регрессии в целом? Выберите один ответ: F-критерия Фишера коэффициента корреляции Пирсона t-критерия Стьюдента Вопрос 14 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Кто ввел термин «регрессия»? Выберите один ответ: Г. Мур Г. Хукер Ф. Гальтон Вопрос 15 Пока нет ответа Балл: 1 Текст вопроса Суть какого метода заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной на такую переменную, которая не коррелирована со случайным членом? Выберите один ответ: метода инструментальных переменных метода максимального правдоподобия косвенного метода наименьших квадратов Вопрос 16 Текст вопроса Какие эконометрические модели разработали в 80 в начале 90-х гг. Р.Э. Игл, Т. Боллеслев и Нельсон? Выберите один ответ: модели распределенным лагом модели исправления ошибок модели авторегрессионной условной гетероскедастичности |