Помогите с эконометрикой!

bdb · 12.03.2014, 01:46

Построил множественную нелинейную регрессию для выражения зависимости объема вновь привлеченных депозитов от инфляции (ИПЦ) и реальной ствки по депозитам. Далее собирался рассчитать индекс множественной корреляции, чтобы определить силу связи, но возник интересный момент...
Напомню, формула индекса множественной корреляции R = (1 - ∑ (Yi - Y прогнозное)^2 / ∑ (Yi - Y среднее)^2)^1/2
Так вот, получилось так, что остаточная дисперсия (т.е. ∑ (Yi - Y прогнозное)^2 ) больше общей дисперсии (т.е. ∑ (Yi - Y среднее)^2 ), из чего получается, что их частное больше 1. По формуле мы должны отнять их частное от единицы и взять корень. Но поскольку их частное больше 1 то получаем отрицательное число под корнем.
И как тут быть?
Я немного в замешательстве.

12.03.2014, 01:46	#1
bdb Новичок Регистрация: 12.03.2014 Сообщений: 1 Сказал спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Помогите с эконометрикой! Построил множественную нелинейную регрессию для выражения зависимости объема вновь привлеченных депозитов от инфляции (ИПЦ) и реальной ствки по депозитам. Далее собирался рассчитать индекс множественной корреляции, чтобы определить силу связи, но возник интересный момент... Напомню, формула индекса множественной корреляции R = (1 - ∑ (Yi - Y прогнозное)^2 / ∑ (Yi - Y среднее)^2)^1/2 Так вот, получилось так, что остаточная дисперсия (т.е. ∑ (Yi - Y прогнозное)^2 ) больше общей дисперсии (т.е. ∑ (Yi - Y среднее)^2 ), из чего получается, что их частное больше 1. По формуле мы должны отнять их частное от единицы и взять корень. Но поскольку их частное больше 1 то получаем отрицательное число под корнем. И как тут быть? Я немного в замешательстве.