Приветствую!
Народ подскажите кто может Является ли случайный процесс y(t )=7 + 0,8y( t−1) + 0,2y(t−2)+e(t)−0,6e(t−1)+0,58e(t−2), где e(t) ~ WN(0,1), слабостационарным, обратимым и почему?
P/S если кто еще подскажет что значит e соответствует WN будет вообще шикарно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось qwertasdfg; 15.12.2015 в 18:27.
|